변동성 전략

변동성은 말 그대로 얼마나 변하느냐.

현재의 주가와 한달 전의 주가를 비교해서 %로 나타내고,

=iferror(GOOGLEFINANCE($C5, "price")/INDEX(GOOGLEFINANCE($C5, "close", EDATE(TODAY(), -1), 5), 2, 2)-1)

 

그것을 12개월간 모아서 표준편차(stdev)를 구하면 얼마나 변동하는지 변동 폭을 구할 수 있음.

변동성이 7%이면  그 종목은 위로건 아래로건 7%가 움직일 수 있다는 것.

 

변동폭이 큰 놈은 덜 사고,

변동폭이 높은 놈은 더 사도 되고,

변동폭을 제한 하려면, 제한하고자 하는 비율 나누기 변동폭을 해서 그만큼만 사는 것이다.

예를들어 변동폭 10%짜리 종목을 그냥 백만원 어치 사면 백만원의 10% 만큼 왔다갔다 할 수 있지만(90만원~110만원),

이를 1%로 제한 하면, 1%/10% = 10% 이므로, 백만원의 10%인 십만원 어치만 사고 나머지는 현금으로 보유하라는 것.

그러면 자산 백만원의 변동은 9만원~11만원 + 현금 90만원 이므로 99만원~101만원으로 제한이 되는 것.

 

 

변동성 7%짜리 종목은 2%로 제한을 하면 배분 자산의 27% 사라는 의미. (소수점 있음)

 

그러면, 변동성이 낮은 종목, 

예를들어 ㅎ