백테스트 기초부터 시작

퀀트투자의 기본. 백테스트 부터.

아직은 무료인, 간단한 테스트는 무료인 퀀트투자 사이트가 있다.

 

https://www.quantus.kr

퀀터스

 

회원가입 하고,

아주 단순한 전략의 백테스트를 해 봄.

하위 20%기업 중 PER에 가중치를 두고 지난 20년간 투자했으면 얼마나 벌었는지 테스트.

 

 

근데 PER가중치는 1이건 10이건 크게 상관 없는 듯.

뭔지는 잘 모르겠다.

 

진짜 간단하게 세팅 하고, 백테스팅을 돌리니,

 

어마어마한 그래프가 나옴.

이렇게 간단하게 백테스팅을 할 수 있다니.

20년간 누적수익은 자그마치 백삼십만%,

CAGR은 58.59%니 어마어마하지만,

MDD가 -58.98%로, LDD Days가 453일. ㅠㅠ

 

조금 더 보완해 보고자, 손익설정에서 손절만 3%로 조정.

 

그리고 다시 돌리니,

CAGR이 20%로 낮아 졌지만, 

MDD 역시 -21%로 낮아졌기 때문에 뭐 훌륭한 수준.

 

처음 해본 백테스트니 신기해서 이것저것 만져보는 중인데, 1일 10백테스트 해 봐야겠다.

 

추가로, 위에서 테스트한 종목들을 추출하려면 포트폴리오 추출을 하면 되는데,

 

csv파일로 바로 나옴.

아래 종목을 사서 매달 리밸런싱 하면 됨.

세상 좋아졌다.

이제 감정을 빼고 투자해야 할 때.

 

비슷한 내용으로, 이번에는 PBR을 팩터로 넣고 하위20% 종목을 테스트.

MDD가 -25.79%, CAGR은 1,145% 정도.

 

재미있는 그래프들도 많이 보여준다. 공부해야 함.

 

최악의 5번. ㅠㅠ

지금이 그 구간이군.

월별 리턴 테이블